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＜米国株情報＞「アルケゴス問題」、銀行全体で最大１００億ドル損失か

株式

2021/3/31 15:01

　２６日に表面化した「アルケゴス問題」で銀行全体の損失規模が最大１００億ドルに上るとの見方が出てきた。

　資産運用大手アルケゴス・キャピタル・マネジメントが巨額投資損失を抱え、経営破綻の可能性が高まったことを受け、アルケゴスに資金を投じていた大手金融機関が急きょ、損切り覚悟でメディア・娯楽大手のバイアコムＣＢＳ＜ＶＩＡＣ＞やディスカバリー・コミュニケーションズ＜ＤＩＳＣＡ＞といったアルケゴスの持ち株を市場外でのブロック取引（大量のポジション解消売り）により、大量に処分した。

　アルケゴス関連の銘柄が２６日のブロック取引で３００億ドル超相当も大量に処分されたのは、借金を活用して取引額を膨らませるレバレッジ戦略で５－８倍のレバレッジをとっていたアルケゴスが銀行から担保不足を理由に追加保証金（追い証）を要求されたのが発端となったという。

　経済情報専門サイトのマーケットウォッチは、アルケゴスと取引関係があった証券大手ゴールドマン・サックス＜ＧＳ＞とモルガン・スタンレー＜ＭＳ＞は他行に先んじ、ブロック取引により、アルケゴス関連の銘柄を大量に処分することができたため、損失が最小限にとどまったようだと伝えている。

　アルケゴスと取引関係があったプライムブローカー（資金提供やショート取引の決済、カストディアンの役割を担う）には、ゴールドマンとモルガンＳのほか、スイス金融大手のクレディ・スイス、ＵＢＳ、野村ホールディングス、ドイツ銀行などが含まれていた。

　アルケゴスは２５日、プライムブローカーの各行に対し、持ち株売却の戦略について協議し、週末まで大量の株式売却を手控えるよう提案したが、合意には至らず、２６日朝方からゴールドマンがいち早く大量売却を仕掛けたため、各行の足並みはあっという間に崩れたという。モルガンＳは２８日夜にもバイアコムＣＢＳの４５００万株をブロック取引で特定の投資家に売却したといわれる。

　一方、野村ＨＤは２９日、アルケゴス関連の投資損失は２６日時点で約２０億ドルと発表した。クレディ・スイスは明らかにしていないが、最大で４０億ドルに達したもよう。金融大手ジェイピー・モルガン・チェース＜ＪＰＭ＞によると、アルケゴスと取引していた銀行の損失は全体で５０億－１００億ドルになると推定している。

＜関連銘柄＞

　ＮＡＳＤ投信<1545.T>、ＮＹダウ投信<1546.T>、上場米国<1547.T>、

　ＳＰＤ５００<1557.T>、ＮＹダウ<1679.T>、ＮＹダウブル<2040.T>、

　ＮＹダウベア<2041.T>

提供：モーニングスター社

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